En la segunda parte, titulada «Un viaje sin objeto», Thompson nos cuenta su vida en Londres y cómo y por qué decide venir a España. Continúa luego narrando su viaje, desde Bayona, en el País Vasco francés hasta Andalucía. Baroja aprovecha todo esto para hacer esas descripciones rápidas de tipos humanos y paisajes, que resultan vívidas, casi fotográficas, y en las que era un maestro. En rápida sucesión, vemos el País Vasco, Navarra, Aragón, Madrid y Andalucía. Además, el hecho de poner estas descripciones en boca de un extranjero le da una mayor libertad a la hora de juzgar y criticar aquellos aspectos que menos le gustaban. Thompson, de ideología liberal, acaba preso en la cárcel de Sanlúcar, lo que le da a Baroja ocasión de explayarse en la descripción de ciertos tipos patibularios, y una vez libre, de la sociedad andaluza de la época. Aviraneta aparece en esta segunda narración pero de un modo episódico, simplemente para dar continuidad a la serie.