Jensen tardo 12 años en escribir su obra maestra, Periplo escandinavo (o El largo viaje) (1908-1922), una epopeya Histórica que narra la historia de la humanidad desde la época glaciar hasta Cristóbal Colón. Está compuesta por seis volúmenes: Det tabte land (La tierra perdida), Broeen (El glaciar), Norne-Gæst, Cimbrernes Tog (La caravana cimbria), Skibet (La nave), La Catedral y Cristóbal Colón.